市场深度显示每个价位有多少订单等候：从一个真实使用场景理解市场深度的处理结果
同样写着市场深度，实际结果仍可能随产品和处理阶段改变。买入价是市场当下最高的买方报价，卖出价是最低的卖方报价，两者相减就是买卖价差。
市场深度是什么，有什么作用
买入价是市场当下最高的买方报价，卖出价是最低的卖方报价，两者相减就是买卖价差。订单簿会列出不同价位的挂单，市场深度则描述各价位可成交的数量；最优价格后方数量很薄时，一张大单仍可能跨越多个价位。
做市商会按规则提供双边报价，但不等于在任何市况都承接无限数量。价差突然扩大或深度消失，就是流动性风险转化为交易成本的时刻。
市场深度属于证券交易、产品结构或市场数据中的概念，实际作用是帮助投资者理解订单怎样执行、价格和风险怎样形成，或持仓权利如何变化。
市场深度在哪个环节改变结果
实际使用市场深度时，要连同处理机构、适用产品和页面显示的状态一起阅读。
如果需要了解市场深度进入完整操作流程后的影响，可以继续阅读《买卖价差令新成交先出现账面亏损》。
市场深度最常见的限制
不要把市场深度理解成承诺。市场深度不等于结果保证，因为概念或指标只能解释交易的一部分，不能单独保证成交、收益或损失上限。